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持仓分析期指增仓下行特征明显7z7z

2018-01-11 14:50:37

持仓分析:期指增仓下行特征明显

上周五股指期货市场持仓量增加3728手至181526手,为近11个交易日最高水平。伴随着近期期指持仓量连续上升的是价格六连阴式的下跌,市场增仓下行特征明显。从近四个交易日的盘面情况来看,日内持仓量的高位对应的是日内价格的低位区域,盘中运行特征同样为增仓下行。

期货市场中增仓下行现象反映的是空方加码主动打压期指主力席位净持仓数据的变化上得到了验证。上周五,前20名席位在IF1411与IF1412合约上共持买单118892手、卖单135093手

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。主力净空持仓量16201手,较前一交易日增加303手。净空持仓量的增加主要源于空方增仓更积极。在主力合约IF1411上,前20空方合计增持卖单3917手,超过前20多方合计增持买单1758手。其中,中信期货、国泰君安期货席位分别增持卖单2517手、1171手,幅度较大。虽然在下月合约IF1412上,前20多方增持买单数量超过前20空方,但幅度较主力合约小。

当月与次月合约当前期现价差反映的隐含利率水平相当,分别为3.21%、3.30%,无明显的跨期套利机会。因此,空方在近月增持明显,多方在远月增持反映的是投资者对中期市场仍持乐观态度,但短期调整尚未结束。重点席位上,中信期货席位由于大笔增持卖单,该席位净空持仓量升至15854手,为近18个交易日最高。此外,光大期货席位在IF1411上减持买单364手,净空持仓量由此升至近一年最高的2698手。

空方的主动增仓在股指期货的期现价差上也有所体现。上周四,四份合约期现价差的隐含利率分别为5.08%、3.71%、3.26%、2.27%。上周五,分别下降至3.21%、3.30%、2.98%、1.88%。持仓量增加表明市场中存在资金主动入场,期现价差的走低表明主动入场的力量更有可能来自空方。

上周五,香港安硕A50ETF沽空占比达36.6%,处于较高位置,海外投资者短期并不看好A股市场的表现。近期中信期货席位对次日市场节奏把握较好,上周5个交易日4次踏准次日日内涨跌节奏。上周五该席位继续扩大净空持仓量,显示其仍不看好周一市场表现。

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